Optionen in Lebensversicherungsprodukten: Bedeutung, by Klaus Math

By Klaus Math

Vor dem Hintergrund zunehmender Individualisierungstendenzen der Nachfrage werden die Flexibilisierung von Versicherungsprodukten, die Möglichkeit von Vertragsänderungen und die Ausübung von derzeit kaum wahrgenommenen Wahlrechten immer wichtiger.

Klaus Math untersucht Optionen in Produkten bzw. Verträgen des deutschen Lebensversicherungsmarktes und bewertet sie. Besonderen Wert legt er dabei auf das Risikopotenzial für das Versicherungsunternehmen. Er entwickelt leading edge Ansätze, wie Optionen als Träger von Vertragsflexibilität den Bedürfnissen der Versicherungskunden entgegenkommen und wie sie als tool außergewöhnlicher Risikoübernahme durch den Versicherer zu Wettbewerbsvorteilen führen können. Abschließend stellt der Autor ein Bewertungsmodell für die alternative des Versicherungsunternehmens auf Senkung der Gewinnbeteiligung vor.

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Content material: bankruptcy 1 Technische Besonderheiten der Wärmebildtechnik (pages 12–18): bankruptcy 2 Mathematische Grundlagen zur Beschreibung der Signalverarbeitung (pages 19–49): bankruptcy three Eigenstrahlung von Objekt und Hintergrund (pages 50–77): bankruptcy four Atmosphärische Transmission (pages 78–94): bankruptcy five Optische Systeme (pages 95–154): bankruptcy 6 Infrarotstrahlungsempfänger (pages 155–197): bankruptcy 7 Signalverarbeitung (pages 198–215): bankruptcy eight Anzeigeeinheiten (pages 216–227): bankruptcy nine Gesetze der visuellen Wahrnehmung (pages 228–252): bankruptcy 10 Bewertungskriterien für Wärmebildsysteme (pages 253–287): bankruptcy eleven Prufüng von Wärmebildsystemen (pages 288–299): bankruptcy 12 Anwendungen (pages 300–335): bankruptcy thirteen Entwicklungstendenzen (pages 336–341):

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Zum einen werden klassische Produktkonzeptionen nur selten in Frage gestellt - in diesem Zusammenhang wurden Aussagen gemacht, wie "Optionen waren schon immer umsonst" oder "die Ausübungsquoten sind vemachlässigbar"- zum anderen herrscht oft Unkenntnis über adäquate Bewertungsmethoden. In der jüngeren Vergangenheit ist allerdings eine zunehmende Sensibilisierung der Entscheidungsträger zu beobachten, was nicht zuletzt auf die Veröffentlichung verschiedener Artikel über Optionswerte zurückzuführen ist, auf die später noch eingegangen wird 86 .

Aufgrund deren Zahlungsunfähigkeit. h. die potentielle Schadensumme läßt sich durch den aktuellen Marktwert der entsprechenden Optionsposition der Gegenpartei beziffern. Liquiditätsrisiken spiegeln sich in einer unzureichenden Marktliquidität aber auch in allge- meinen Finanzierungsrisiken wider. Eine unzureichende Marktliquidität äußert sich in einer unzureichenden Markttiefe bzw. in ungünstigen Marktströmungen, die eine Eindeckung bzw. Glattstellung von Handelspositionen zu fairen Marktpreisen nicht zulassen.

A. die Markt Iiquidität. in diesem Falle handelt es sich um eine Art des sog. Leerverkaufs. Ygl. [Bestmann; 1997]. 422. 51 "Klassische Optionen"' im Sinne dieser Arbeit sind bereits seit mehreren Jahren auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt und werden von vielen Gesellschaften mit entsprechendem Produktportefeuille angeboten. 52 Insbesondere die Prämienkalkulation ftir das Kapitallebensversicherungsprodukt, in das umgetauscht wird, erfolgt auf der Basis der dann gültigen Schadenerwartung (flir das Kollektiv).

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